Mathematical Researches
پژوهش های ریاضی
mmr
Basic Sciences
http://mmr.khu.ac.ir
1
admin
2588-2546
2588-2554
10.61186/mmr
fa
jalali
1394
4
1
gregorian
2015
7
1
1
1
online
1
fulltext
fa
بازه های پیشگویی بوت استرپ نیم ارامتری در سری های زمانی
Semiparametric Bootstrap Prediction Intervals in time Series
آمار
stat
علمی پژوهشی کاربردی
S
<p dir="RTL" style="margin-right:1.0cm;">یکی از مسائل مهم در تحلیل سری­های زمانی برآورد بازۀ پیشگویی آینده بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال­های اخیر، روش­های مختلف بوت­استرپ برای برآورد بازه­های پیشگویی بدون هیچ فرضی در بارۀ توزیع خطاها، ارائه شده است. روش­های بوت­استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده­ها است و نمونه­های بوت­استرپ با استفاده از بازنمونه­گیری از باقیمانده­ها تولید می­شود. در این مقاله در ابتدا، روشهای بوت­استرپ نیم پارامتری ارائه می­شوند. سپس در پژوهشی شبیه­سازی بازه­های پیشگویی بوت­استرپ نیمپارامتری با بازۀ پیشگویی استاندارد مقایسه می­شوند. در نهایت روش­های ارائه شده برای برآورد بازه­های پیشگویی آینده دادههای سری زمانی دمای هوای اصفهان بهکار می­روند.</p>
<p>One of the main goals of studying the time series is estimation of prediction interval based on an observed sample path of the process. In recent years, different semiparametric bootstrap methods have been proposed to find the prediction intervals without any assumption of error distribution. In semiparametric bootstrap methods, a linear process is approximated by an autoregressive process. Then the bootstrap samples are generated by resampling from the residuals. In this paper, first these sieve bootstrap methods are defined and, then, in a simulation study sieve bootstrap prediction intervals are compared with a standard Gaussian prediction interval. Finally, these methods are used to find the prediction intervals for weather data of Isfahan. </p>
سری زمانی ARMA, بازههای پیشگویی, بوت استرپ نیمپارامتری, شبیهسازی مونت کارلو
ARMA Time series, Prediction intervals, Semiparametric Bootstrap, Monte Carlo simulation
1
12
http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-35-1&slc_lang=fa&sid=1
N.
Iranpanah
نصراله
ایرانپناه
iranpanah@sci.ui.ac.ir
10031947532846001112
10031947532846001112
Yes
University of Isfahan
دانشگاه اصفهان
P
Mikelani
پریسا
میکلانی
10031947532846001113
10031947532846001113
No
University of Isfahan
دانشگاه اصفهان