[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما ::
:: جلد 7، شماره 3 - ( جلد 7،شماره 3،پاییز 1400 ) ::
جلد 7 شماره 3 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
حل عددی یک مدل انتگرالی بلک شولز با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی و تفاضلات متناهی فشرده
رضا مختاری1، رحمان اکبری2، محمد تقی جهاندیده2
1- دانشگاه صنعتی اصفهان ، mokhtari@cc.iut.ac.ir
2- دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده:   (46 مشاهده)
در این مقاله یک مدل نمایی حاصل از تغییر معادله دیفیوژنی انتگرالی بلک-شولز که همراه با پرش است را با استفاده از مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب توابع پایه‌ای شعاعی (RBF) و تفاضلات متناهی فشرده مرتبه چهار(CFD4) حل کرده و سپس ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی را با استفاده از آن تقریب می‌زنیم. در ضمن آنالیز پایداری این مدل را در مختصات قطبی مورد بررسی ‏قرار خواهیم داد و در انتها جواب‌های عددی حاصل از روش را برای ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی با روش‌های دیگر مقایسه خواهیم کرد.
واژه‌های کلیدی: معادله بلک شولز نمایی با پرش، اختیار معامله اروپایی و آمریکایی‌، توابع پایه‌ای شعاعی، تفاضلات متناهی فشرده
     
نوع مطالعه: علمی پژوهشی کاربردی | موضوع مقاله: جبر
دریافت: 1397/3/16 | پذیرش: 1397/11/9 | انتشار: 1400/9/10 | انتشار الکترونیک: 1400/9/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


مختاری رضا، اکبری رحمان، جهاندیده محمد تقی. حل عددی یک مدل انتگرالی بلک شولز با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی و تفاضلات متناهی فشرده. پژوهش‌های ریاضی. 1400; 7 (3)

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2791-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 7، شماره 3 - ( جلد 7،شماره 3،پاییز 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش‌های ریاضی Mathematical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4375