[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما ::
:: جلد 6، شماره 4 - ( جلد 6 شماره 4،زمستان 1399 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
حل عددی معادله بلک شولز کسری به روش توابع پایه ای شعاعی
علیرضا سهیلی1، صدیقه شریفیان2، عبدالساده نیسی3
1- دانشگاه فردوسی مشهد ، soheili@um.ac.ir
2- دانشگاه فردوسی مشهد
3- دانشگاه علام طباطبایی
چکیده:   (600 مشاهده)
قیمت گذاری اختیار‎‎ات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت‌گذاری نیازمند فرآیند مدل‌سازی‏، روش‌های حل و اجرای مدل با داده‌های واقعی در یک بازار مورد مطالعه است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل‌های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی‌های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه‌ شعاعی ارائه می‌دهیم که جواب‌های دقیق‌تری نسبت به روش‌های مورد مطالعه دیگران دارد. پایداری این روش نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام مدل حاصل را بر داده‌های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می‌کنیمقیمت گذاری اختیار‎‎ات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت‌گذاری نیازمند فرآیند مدل‌سازی‏، روش‌های حل و اجرای مدل با داده‌های واقعی در یک بازار مورد مطالعه است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل‌های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی‌های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه‌ شعاعی ارائه می‌دهیم که جواب‌های دقیق‌تری نسبت به روش‌های مورد مطالعه دیگران دارد. پایداری این روش نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام مدل حاصل را بر داده‌های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می‌کنیم. امید است با مطالعه این مقاله یک رویکرد جدیدی در قیمت گذاری مشتقات در مطالعات بازارهای آن کشور صورت گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: مشتق کسری، معادله بلک شولز کسری، روش توابع پایه شعاعی
     
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: جبر
دریافت: 1397/4/21 | پذیرش: 1398/4/16 | انتشار: 1399/11/10 | انتشار الکترونیک: 1399/11/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Siheili A R, Sharifian S, Neisy A. Numerical Solution of Fractional Black Scholes Equation Based on Radial Basis Functions Method. Mathematical Researches. 2021; 6 (4)
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2813-fa.html

سهیلی علیرضا، شریفیان صدیقه، نیسی عبدالساده. حل عددی معادله بلک شولز کسری به روش توابع پایه ای شعاعی. پژوهش های ریاضی. 1399; 6 (4)

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2813-fa.html



جلد 6، شماره 4 - ( جلد 6 شماره 4،زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش‌های ریاضی Mathematical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4227