[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما ::
:: جلد 6، شماره 4 - ( جلد 6 شماره 4،زمستان 1399 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 609-620 برگشت به فهرست نسخه ها
حل عددی معادلۀ بلک- شولز کسری به‌روش تقریب توابع پایۀ شعاعی
صدیقه شرفیان1، علیرضا سهیلی2، عبدالساده نیسی3
1- دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی کاربردی،
2- دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی کاربردی، ، soheili@um.ac.ir
3- دانشگاه علامه طباطبایی، گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر
چکیده:   (1377 مشاهده)
قیمت‌گذاری اختیارات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت‌گذاری نیازمند فرآیند مدل‌سازی، روش‌های حل و اجرای مدل با داده‌های واقعی در یک بازار بررسی شده است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل‌های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی‌های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه‌ شعاعی ارائه می‌دهیم که جواب‌های دقیق‌تری نسبت به‌روش‌های بررسی شده دیگران دارد. پایداری این روش نیز بررسی می‌شود. سرانجام مدل حاصل را بر داده‌های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می‌کنیم.
امید است با مطالعه این مقاله یک رویکرد جدیدی در قیمت‌گذاری مشتقات در مطالعات بازارهای آن کشور صورت گیرد.

 
واژه‌های کلیدی: مشتق کسری، معادله بلک شولز کسری، روش توابع پایه شعاعی.
متن کامل [PDF 620 kb]   (107 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: جبر
دریافت: 1397/4/21 | پذیرش: 1398/4/16 | انتشار: 1399/11/10 | انتشار الکترونیک: 1399/11/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sharifian S, Siheili A R, Neisy A. Numerical Solution of Fractional Black-Scholes Equation by Using Radial Basis Function (RBF) Approximation Method. mr. 2021; 6 (4) :609-620
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2813-fa.html

شرفیان صدیقه، سهیلی علیرضا، نیسی عبدالساده. حل عددی معادلۀ بلک- شولز کسری به‌روش تقریب توابع پایۀ شعاعی. پژوهش‌های ریاضی. 1399; 6 (4) :609-620

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2813-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 6، شماره 4 - ( جلد 6 شماره 4،زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش‌های ریاضی Mathematical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4331