دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1400 )
دوره 7 شماره 3 صفحات 654-639 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشگاه صنعتی اصفهان ، mokhtari@cc.iut.ac.ir
2- دانشگاه صنعتی اصفهان
2- دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده: (640 مشاهده)
در این مقاله یک مدل نمایی حاصل از تغییر معادله دیفیوژنی انتگرالی بلک-شولز که همراه با پرش است را با استفاده از مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب توابع پایه‌ای شعاعی (RBF) و تفاضلات متناهی فشرده مرتبه چهار(CFD4) حل کرده و سپس ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی را با استفاده از آن تقریب می‌زنیم. در ضمن آنالیز پایداری این مدل را در مختصات قطبی مورد بررسی قرار خواهیم داد و در انتها جواب‌های عددی حاصل از روش را برای ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی با روش‌های دیگر مقایسه خواهیم کرد.
واژه‌های کلیدی: معادله بلک شولز نمایی با پرش، اختیار معامله اروپایی و آمریکایی، توابع پایه‌ای شعاعی، تفاضلات متناهی فشرده
نوع مطالعه: علمی پژوهشی کاربردی |
موضوع مقاله:
جبر
دریافت: 1397/3/16 | ویرایش نهایی: 1402/3/28 | پذیرش: 1397/11/9 | انتشار: 1400/9/10 | انتشار الکترونیک: 1400/9/10
دریافت: 1397/3/16 | ویرایش نهایی: 1402/3/28 | پذیرش: 1397/11/9 | انتشار: 1400/9/10 | انتشار الکترونیک: 1400/9/10
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |