دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1399 )                   دوره 6 شماره 4 صفحات 620-609 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Sharifian S, Siheili A R, Neisy A. Numerical Solution of Fractional Black-Scholes Equation by Using Radial Basis Function (RBF) Approximation Method. mmr 2020; 6 (4) :609-620
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2813-fa.html
شرفیان صدیقه، سهیلی علیرضا، نیسی عبدالساده. حل عددی معادلۀ بلک- شولز کسری به‌روش تقریب توابع پایۀ شعاعی. پژوهش های ریاضی. 1399; 6 (4) :609-620

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2813-fa.html

حل عددی معادلۀ بلک- شولز کسری به‌روش تقریب توابع پایۀ شعاعی
صدیقه شرفیان1 ، علیرضا سهیلی* 2، عبدالساده نیسی3
1- دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی کاربردی،
2- دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی کاربردی، ، soheili@um.ac.ir
3- دانشگاه علامه طباطبایی، گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر
چکیده:   (3267 مشاهده)
قیمت‌گذاری اختیارات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت‌گذاری نیازمند فرآیند مدل‌سازی، روش‌های حل و اجرای مدل با داده‌های واقعی در یک بازار بررسی شده است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل‌های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی‌های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه‌ شعاعی ارائه می‌دهیم که جواب‌های دقیق‌تری نسبت به‌روش‌های بررسی شده دیگران دارد. پایداری این روش نیز بررسی می‌شود. سرانجام مدل حاصل را بر داده‌های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می‌کنیم.
امید است با مطالعه این مقاله یک رویکرد جدیدی در قیمت‌گذاری مشتقات در مطالعات بازارهای آن کشور صورت گیرد.

 
واژه‌های کلیدی: مشتق کسری، معادله بلک شولز کسری، روش توابع پایه شعاعی.
متن کامل [PDF 620 kb]   (509 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: جبر
دریافت: 1397/4/21 | ویرایش نهایی: 1399/11/28 | پذیرش: 1398/4/16 | انتشار: 1399/11/10 | انتشار الکترونیک: 1399/11/10
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش‌های ریاضی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Mathematical Researches

Designed & Developed by : Yektaweb