دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1399 )                   دوره 6 شماره 4 صفحات 620-609 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 10.52547/mmr.6.4.609
‎ 20.1001.1.25882546.1399.6.4.8.3

XML English Abstract Print

حل عددی معادلۀ بلک- شولز کسری به‌روش تقریب توابع پایۀ شعاعی
صدیقه شرفیان1 ، علیرضا سهیلی 2، عبدالساده نیسی3
1- دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی کاربردی،
2- دانشگاه فردوسی مشهد، گروه ریاضی کاربردی، ، soheili@um.ac.ir
3- دانشگاه علامه طباطبایی، گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر
چکیده:   (2791 مشاهده)
قیمت‌گذاری اختیارات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت‌گذاری نیازمند فرآیند مدل‌سازی، روش‌های حل و اجرای مدل با داده‌های واقعی در یک بازار بررسی شده است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل‌های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی‌های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه‌ شعاعی ارائه می‌دهیم که جواب‌های دقیق‌تری نسبت به‌روش‌های بررسی شده دیگران دارد. پایداری این روش نیز بررسی می‌شود. سرانجام مدل حاصل را بر داده‌های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می‌کنیم.
امید است با مطالعه این مقاله یک رویکرد جدیدی در قیمت‌گذاری مشتقات در مطالعات بازارهای آن کشور صورت گیرد.

 
واژه‌های کلیدی: مشتق کسری، معادله بلک شولز کسری، روش توابع پایه شعاعی.
متن کامل [PDF 620 kb]   (379 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: جبر
دریافت: 1397/4/21 | ویرایش نهایی: 1399/11/28 | پذیرش: 1398/4/16 | انتشار: 1399/11/10 | انتشار الکترونیک: 1399/11/10
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.