دوره 8، شماره 4 - ( زمستان 1401 )
دوره 8 شماره 4 صفحات 197-180 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
محمودی صفیه، کمالی رضوان، جهاندیده محمد تقی. بهینه‌سازی چند دوره‌ای سبد سرمایه بر اساس اندازه ریسک احتمالی و مدل ( AR(1)-GARCH(1,1. پژوهش های ریاضی. 1401; 8 (4) :180-197
1- دانشگاه صنعتی اصفهان ، mahmoodi@iut.ac.ir
2- دانشگاه صنعتی اصفهان
2- دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده: (453 مشاهده)
در این مقاله از الگوریتم انتخاب سبد سرمایه چند دوره‌ای برای بیشینه کردن دارایی سرمایه‌گذار با استفاده از معیار ریسک احتمالی استفاده شده و با فرض‌های مناسب جدید مسائل بهینه‌سازی مورد بحث حل شده است. به این صورت که به جای استفاده از تنها توزیع نرمال یا حتی یک توزیع مشخص (با پارامترهای مجهول) برای همه دارایی‌ها در تمام دوره‌ها، برای هر دارایی در هر دوره بهترین توزیع از بین توزیع‌های نرمال، تی، پایدار و براوردگر توزیع هسته را در نظر بگیریم. در نتیجه جواب‌های نزدیک‌تر به واقعیت به دست خواهند آمد. علاوه بر این، به منظور بهینه‌سازی نتایج، به‌جای استفاده از یک توزیع پارامتری یا برآوردگر توزیع هسته، از درونیابی تکه‌ای خطی توزیع تجربی برای حل مسئله بهینه‌سازی استفاده گردیده است. در پایان با استفاده از داده‌های تاریخی و مدل AR(1)-GARCH(1,1) برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در سبد سرمایه برنامه‌ریزی شده است.
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه |
موضوع مقاله:
آنالیز کاربردی
دریافت: 1399/7/25 | ویرایش نهایی: 1402/3/27 | پذیرش: 1400/2/12 | انتشار: 1401/10/10 | انتشار الکترونیک: 1401/10/10
دریافت: 1399/7/25 | ویرایش نهایی: 1402/3/27 | پذیرش: 1400/2/12 | انتشار: 1401/10/10 | انتشار الکترونیک: 1401/10/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
