دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1403 )                   دوره 10 شماره 1 صفحات 97-70 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

ارائه روش جدید برآورد گشتاوری برای پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک با نویز پرشی در بازارهای مالی
مارال آریانپور1 ، پریسا نباتی 2
1- دانشگاه صنعتی ارومیه
2- دانشگاه صنعتی ارومیه ، p.nabati@uut.ac.ir
چکیده:   (579 مشاهده)
در این مقاله، روش جدیدی برای برآورد پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک استخراج شده توسط فرایندهای پواسون مرکب ارائه می­شود. این فرایند­ها کاربرد گسترده­ای در مدلسازی و پیش­بینی بازارهای مالی دارند. برآوردگرهای ارائه شده بر اساس روش گشتاورها به دست می­آیند. در این کار، قضیه حد مرکزی برای برآوردگرهای پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. شبیه­سازی­های عددی نشان می­دهند که روش ارائه شده در مقایسه با روش­های موجود، در مواردی که پرش­های فرایند پواسون مرکب نسبتاً نادر هستند، عملکرد بهتری دارد. به عنوان یک رویکرد تجربی، داده­های بازار فولاد مبارکه اصفهان با مدل­های ارنشتاین اولنبک با نویزهای گاما، پارتو و نرمال برازش می­شوند. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش ارائه شده، پارامترها تخمین زده می­شوند و نهایتاً تحت این مدل­های تصادفی، تلاطم بازار فولاد مبارکه اصفهان شبیه­سازی می­شود.
واژه‌های کلیدی: فرایند ارنشتاین اولنبک، نویز لوی، تخمین پارامتر، روش گشتاوری.
متن کامل [PDF 750 kb]   (352 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: ریاضی
دریافت: 1400/4/28 | ویرایش نهایی: 1403/4/20 | پذیرش: 1402/7/26 | انتشار: 1403/2/8 | انتشار الکترونیک: 1403/2/8
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.