گروه آمار، دانشکده سیستمهای هوشمند و علوم دادهها، دانشگاه خلیج فارس ، ab_bazyari@yahoo.com
چکیده: (769 مشاهده)
توانایی در پرداخت خسارتهای بیمه گذاران یکی از مباحث مهم در مدیریت شرکتهای بیمه است. در این مقاله، مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با حق بیمه ثابت و دارای فرآیند پواسن مرکب در یک دوره زمانی در نظر گرفته شده است. برای یک کلاس کلی از اندازههای خسارت با توزیعهای دم سبک و سنگین، فرمولی برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان متناهی با استفاده احتمال انتقال به دست آمده و سپس فرم ماتریسی فرمول ارایه شده توسط ماتریس انتقال و ماتریس مولد زنجیر مارکوف پیوسته زمان بازنویسی شده است. همچنین با استفاده از مسیرهای شبیه سازی شده از فرآیند مخاطره برای اندازههای خسارت با توزیعهای نمایی، نرمال و پارتو با مقادیر مختلف سرمایه اولیه در زمانهای متفاوت ضمن محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان متناهی با این روش و یافتن فواصل اطمینان نااریب، مقادیر آنها برای هر دو ماتریس انتقال و ماتریس مولد زنجیر مارکوف برآورد شده اند.
نوع مطالعه:
علمی پژوهشی کاربردی |
موضوع مقاله:
آمار دریافت: 1401/1/29 | ویرایش نهایی: 1403/4/3 | پذیرش: 1401/9/14 | انتشار: 1402/10/18 | انتشار الکترونیک: 1402/10/18