دوره 9، شماره 4 - ( زمستان 1402 )                   دوره 9 شماره 4 صفحات 48-24 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

احتمال ورشکستگی زمان متناهی در مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با استفاده از زنجیر مارکوف زمان-پیوسته
ابوذر بازیاری
گروه آمار، دانشکده سیستم‌های هوشمند و علوم داده‌ها، دانشگاه خلیج فارس ، ab_bazyari@yahoo.com
چکیده:   (368 مشاهده)
توانایی در پرداخت خسارت­های بیمه­ گذاران یکی از مباحث مهم در مدیریت شرکت­های بیمه است. در این مقاله، مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با حق بیمه ثابت و دارای فرآیند پواسن مرکب در یک دوره زمانی در نظر گرفته شده است. برای یک کلاس کلی از اندازه­های خسارت با توزیع­های دم سبک و سنگین، فرمولی برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان متناهی با استفاده احتمال انتقال به­ دست آمده و سپس فرم ماتریسی فرمول ارایه شده توسط ماتریس انتقال و ماتریس مولد زنجیر مارکوف پیوسته زمان بازنویسی شده است. همچنین با استفاده از مسیرهای شبیه ­سازی شده از فرآیند مخاطره برای اندازه­های خسارت با توزیع­های نمایی، نرمال و پارتو با مقادیر مختلف سرمایه اولیه در زمان­های متفاوت ضمن محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان متناهی با این روش و یافتن فواصل اطمینان نااریب، مقادیر آنها برای هر دو ماتریس انتقال و ماتریس مولد زنجیر مارکوف برآورد شده ­اند.
 
واژه‌های کلیدی: احتمال ورشکستگی زمان متناهی، احتمال انتقال، فرآیند مارکوف پیوسته زمان، فرآیند مخاطره، مدل مخاطره جمعی.
متن کامل [PDF 432 kb]   (138 دریافت)    
نوع مطالعه: علمی پژوهشی کاربردی | موضوع مقاله: آمار
دریافت: 1401/1/29 | ویرایش نهایی: 1403/2/18 | پذیرش: 1401/9/14 | انتشار: 1402/10/18 | انتشار الکترونیک: 1402/10/18
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.