%0 Journal Article %A Iranpanah, N. %A Mikelani, P %T Semiparametric Bootstrap Prediction Intervals in time Series %J Mathematical Researches %V 1 %N 1 %U http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2525-fa.html %R 10.29252/mmr.1.1.1 %D 2015 %K ARMA Time series, Prediction intervals, Semiparametric Bootstrap, Monte Carlo simulation, %X یکی از مسائل مهم در تحلیل سری­های زمانی برآورد بازۀ پیش‌گویی آینده بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال­های اخیر، روش­های مختلف بوت­استرپ برای برآورد بازه­های پیش‌گویی بدون هیچ فرضی در بارۀ توزیع خطاها، ارائه شده است. روش­های بوت­استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده­ها است و نمونه­های بوت­استرپ با استفاده از بازنمونه­گیری از باقی‌مانده­ها تولید می­شود. در این مقاله در ابتدا، روش‌های بوت­استرپ نیم پارامتری ارائه می­شوند. سپس در پژوهشی شبیه­سازی بازه­های پیش‌گویی بوت­استرپ نیم‌پارامتری با بازۀ پیش‌گویی استاندارد مقایسه می­شوند. در نهایت روش­های ارائه شده برای برآورد بازه­های پیش‌گویی آینده داده‌های سری زمانی دمای هوای اصفهان به‌کار می­روند. %> http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2525-fa.pdf %P 1-12 %& 1 %! %9 S %L A-10-35-1 %+ University of Isfahan %G eng %@ 2588-2546 %[ 2015