TY - JOUR T1 - TT - حل عددی یک مدل انتگرالی بلک شولز با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی و تفاضلات متناهی فشرده JF - khu-mmr JO - khu-mmr VL - 7 IS - 3 UR - http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2791-fa.html Y1 - 2021 SP - 639 EP - 654 KW - Exponential Black-Sholes with jump KW - American and European options KW - radial basis functions KW - compact finite difference N2 - در این مقاله یک مدل نمایی حاصل از تغییر معادله دیفیوژنی انتگرالی بلک-شولز که همراه با پرش است را با استفاده از مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب توابع پایه‌ای شعاعی (RBF) و تفاضلات متناهی فشرده مرتبه چهار(CFD4) حل کرده و سپس ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی را با استفاده از آن تقریب می‌زنیم. در ضمن آنالیز پایداری این مدل را در مختصات قطبی مورد بررسی ‏قرار خواهیم داد و در انتها جواب‌های عددی حاصل از روش را برای ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی با روش‌های دیگر مقایسه خواهیم کرد. M3 10.52547/mmr.7.3.639 ER -