@ARTICLE{Afshari, author = {Afshari, Mahmod and Tahmasbi, Saeed and Shadman, Shabnam and }, title = {Wavelet Covariance Matrix Structure and Bayesian-Wavelet Estimation of Autoregressive Process Parameters with Long-Term Memory}, volume = {6}, number = {4}, abstract ={در روند بررسی و شناخت جوامع آماری، تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از این جوامع، امری مهم و ضروری تلقی می‌شود. یکی از روش‌های مناسب در تحلیل داده‌ها، بررسی ساختاری تابع برازش شده به‌وسیلۀ این داده‌ها است. تبدیل موجک، یکی از ابزارهای بسیار قوی در تحلیل چنین توابع است و ساختار ضرایب موجک اهمیت خاصی دارد. در این مقاله، ضمن معرفی تبدیل موجک و فرآیند خود برگشتی میانگین متحرک با حافظۀ طولانی‌مدت، ساختار ماتریس کوواریانس موجکی این فرآیند بررسی و سپس پارامترهای این مدل به‌روش بیزی وبر پایه موجک‌ها برآورد می‌شوند. در پایان با استفاده از شبیه‌سازی، عملکرد و کارایی برآورد پیشنهادی، در مقایسه با دو روش برآوردیابی دیگر ارزیابی می‌شود. نتایج نشان‌دهندۀ عملکرد خوب این روش هست. }, URL = {http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2767-fa.html}, eprint = {http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2767-fa.pdf}, journal = {Mathematical Researches}, doi = {10.52547/mmr.6.4.509}, year = {2020} }