TY - JOUR JF - khu-mmr JO - mmr VL - 6 IS - 4 PY - 2020 Y1 - 2020/12/01 TI - Numerical Solution of Fractional Black-Scholes Equation by Using Radial Basis Function (RBF) Approximation Method TT - حل عددی معادلۀ بلک- شولز کسری به‌روش تقریب توابع پایۀ شعاعی N2 - قیمت‌گذاری اختیارات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت‌گذاری نیازمند فرآیند مدل‌سازی، روش‌های حل و اجرای مدل با داده‌های واقعی در یک بازار بررسی شده است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل‌های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی‌های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه‌ شعاعی ارائه می‌دهیم که جواب‌های دقیق‌تری نسبت به‌روش‌های بررسی شده دیگران دارد. پایداری این روش نیز بررسی می‌شود. سرانجام مدل حاصل را بر داده‌های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می‌کنیم. امید است با مطالعه این مقاله یک رویکرد جدیدی در قیمت‌گذاری مشتقات در مطالعات بازارهای آن کشور صورت گیرد. SP - 609 EP - 620 AU - Sharifian, Sedighe AU - Siheili, Ali R. AU - Neisy, A. AD - Ferdowsi university of Mashhad KW - Fractional derivative KW - Fractional Black-Scholes equation KW - Radial basis function method. UR - http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2813-fa.html DO - 10.52547/mmr.6.4.609 ER -