Mathematical Researches

fa بازه های پیش‌گویی بوت استرپ نیم ارامتری در سری های زمانی Semiparametric Bootstrap Prediction Intervals in time Series آمار stat علمی پژوهشی کاربردی S <p dir="RTL" style="margin-right:1.0cm;">یکی از مسائل مهم در تحلیل سریهای زمانی برآورد بازۀ پیش‌گویی آینده بر اساس مشاهدات گذشته  است. در سالهای اخیر، روشهای مختلف بوتاسترپ برای برآورد بازههای پیش‌گویی بدون هیچ فرضی در بارۀ توزیع خطاها، ارائه شده است. روشهای بوتاسترپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی دادهها است و نمونههای بوتاسترپ با استفاده از بازنمونهگیری از باقی‌ماندهها تولید میشود. در این مقاله در ابتدا، روش‌های بوتاسترپ نیم پارامتری ارائه میشوند. سپس در پژوهشی شبیهسازی بازههای پیش‌گویی بوتاسترپ نیم‌پارامتری با بازۀ پیش‌گویی استاندارد مقایسه میشوند. در نهایت روشهای ارائه شده برای برآورد بازههای پیش‌گویی آینده داده‌های سری زمانی دمای هوای اصفهان به‌کار میروند.</p> <p>One of the main goals of studying the time series is estimation of prediction interval based on an observed sample path of the process. In recent years, different semiparametric bootstrap methods have been proposed to find the prediction intervals without any assumption of error distribution. In semiparametric bootstrap methods, a linear process is approximated by an autoregressive process. Then the bootstrap samples are generated by resampling from the residuals. In this paper, first these sieve bootstrap methods are defined and, then, in a simulation study sieve bootstrap prediction intervals are compared with a standard Gaussian prediction interval. Finally, these methods are used to find the prediction intervals for weather data of Isfahan. </p> سری زمانی ARMA,‌ بازه‌های پیش‌گویی, بوت استرپ نیم‌پارامتری, شبیه‌سازی مونت کارلو ARMA Time series, Prediction intervals, Semiparametric Bootstrap, Monte Carlo simulation 1 12 http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-35-1&slc_lang=fa&sid=1 N. Iranpanah نصراله ایرانپناه iranpanah@sci.ui.ac.ir 10031947532846001112 10031947532846001112 Yes University of Isfahan دانشگاه اصفهان P Mikelani پریسا میکلانی 10031947532846001113 10031947532846001113 No University of Isfahan دانشگاه اصفهان