مرور نشریات - پژوهش‌های ریاضی

دوره 10، شماره 1 - ( 2-1403 ) دوره 10 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

Mendeley

Zotero

RefWorks

Aryanpour M, Nabati P. Proposed a new method of moment estimator for Ornstein Uhlenbeck processes with jump noise in financial markets. mmr 2024; 10 (1)
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3214-fa.html

آریانپور مارال، نباتی پریسا. ارائه روش جدید برآورد گشتاوری برای پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک با نویز پرشی در بازارهای مالی. پژوهش های ریاضی. 1403; 10 (1)

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3214-fa.html

ارائه روش جدید برآورد گشتاوری برای پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک با نویز پرشی در بازارهای مالی

مارال آریانپور¹

، پریسا نباتی

1- دانشگاه صنعتی ارومیه
2- دانشگاه صنعتی ارومیه ، p.nabati@uut.ac.ir

چکیده: (12 مشاهده)

در این مقاله، روش جدیدی برای برآورد پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک استخراج شده توسط فرایندهای پواسون مرکب ارائه میشود. این فرایندها کاربرد گسترده ای در مدلسازی و پیش بینی بازارهای مالی دارند. برآوردگرهای ارائه شده بر اساس روش گشتاورها به دست می آیند. در این کار، قضیه حد مرکزی برای برآوردگرهای پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. شبیه سازی های عددی نشان می دهند که روش ارائه شده در مقایسه با روشهای موجود، در مواردی که پرشهای فرایند پواسون مرکب نسبتاً نادر هستند، عملکرد بهتری دارد. به عنوان یک رویکرد تجربی، داده های بازار فولاد مبارکه اصفهان با مدلهای ارنشتاین اولنبک با نویزهای گاما، پارتو و نرمال برازش می شوند. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش ارائه شده، پارامترها تخمین زده می شوند و نهایتاً تحت این مدلهای تصادفی، تلاطم بازار فولاد مبارکه اصفهان شبیه سازی می شود.

واژه‌های کلیدی: فرایند ارنشتاین اولنبک، نویز لوی، تخمین پارامتر، روش گشتاوری.

متن کامل [DOCX 916 kb] (9 دریافت)

ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
	این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش‌های ریاضی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

Designed & Developed by : Yektaweb

پژوهش‌های ریاضی

پایگاه های مرتبط

کلمات کلیدی

نظرسنجی