دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1400 )                   دوره 7 شماره 3 صفحات 654-639 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

مختاری رضا، اکبری رحمان، جهاندیده محمد تقی. حل عددی یک مدل انتگرالی بلک شولز با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی و تفاضلات متناهی فشرده. پژوهش های ریاضی. 1400; 7 (3) :639-654

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2791-fa.html


1- دانشگاه صنعتی اصفهان ، mokhtari@cc.iut.ac.ir
2- دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده:   (677 مشاهده)
در این مقاله یک مدل نمایی حاصل از تغییر معادله دیفیوژنی انتگرالی بلک-شولز که همراه با پرش است را با استفاده از مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب توابع پایه‌ای شعاعی (RBF) و تفاضلات متناهی فشرده مرتبه چهار(CFD4) حل کرده و سپس ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی را با استفاده از آن تقریب می‌زنیم. در ضمن آنالیز پایداری این مدل را در مختصات قطبی مورد بررسی ‏قرار خواهیم داد و در انتها جواب‌های عددی حاصل از روش را برای ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی با روش‌های دیگر مقایسه خواهیم کرد.
متن کامل [PDF 1393 kb]   (153 دریافت)    
نوع مطالعه: علمی پژوهشی کاربردی | موضوع مقاله: جبر
دریافت: 1397/3/16 | ویرایش نهایی: 1402/3/28 | پذیرش: 1397/11/9 | انتشار: 1400/9/10 | انتشار الکترونیک: 1400/9/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش‌های ریاضی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Mathematical Researches

Designed & Developed by : Yektaweb