دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1402 )
دوره 9 شماره 1 صفحات 29-1 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
., .. Improving clustering by detecting and removeing outliers based on Euclidean and exponential distance approach. mmr 2023; 9 (1) :1-29
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3043-fa.html
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3043-fa.html
احسانی عطیه، آل‌محمد سیده نفیسه. بهبود خوشه‌بندی از طریق تشخیص و حذف سری‌های زمانی پرت بر اساس رویکرد فاصله‌ای اقلیدسی و نمایی. پژوهش های ریاضی. 1402; 9 (1) :1-29
1- دانشگاه شاهد،
2- دانشگاه شاهد ،n.alemohammad@shahed.ac.ir
2- دانشگاه شاهد ،
چکیده: (1316 مشاهده)
در این مقاله یک روش جدید جهت شناسایی سری زمانی پرت بر اساس مدل گارچ با رویکرد فاصله‌ای نمایی ارائه می‌شود که در سه مرحله انجام می‌گیرد: ابتدا روش‌های خوشه‌بندی فازی و غیر فازی بر روی سری‌های زمانی پیاده سازی شده، سپس داده‌های پرت تشخیص داده و از مجموعه داده‌ها حذف می‌شود. پس از حذف مقادیر پرت دوباره روش‌های خوشه بندی بر مجموعه داده‌ها اعمال خواهد شد. برای ارزیابی روش‌های ارائه شده از سهام ۳۰ شرکت برتر، فعال و پر سود موجود در بازار بورس ایران استفاده می‌شود. با محاسبه دو شاخص سیلهوت و ایکس ای بنی دقت روش‌های خوشه‌بندی به کار گرفته شده با هم مقایسه می‌شوند و در پایان نشان داده می‌شود با حذف داده پرت روش خوشه‌بندی بر اساس مدل گارچ بر اساس رویکرد فاصله‌ای نمایی بهترین عملکرد را داراست.
نوع مطالعه: سایر |
موضوع مقاله:
ریاضی
دریافت: 1398/10/24 | ویرایش نهایی: 1402/10/17 | پذیرش: 1400/2/27 | انتشار: 1402/3/30 | انتشار الکترونیک: 1402/3/30
دریافت: 1398/10/24 | ویرایش نهایی: 1402/10/17 | پذیرش: 1400/2/27 | انتشار: 1402/3/30 | انتشار الکترونیک: 1402/3/30
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
