1- دانشگاه شاهد،
2- دانشگاه شاهد ، n.alemohammad@shahed.ac.ir
چکیده: (913 مشاهده)
در این مقاله یک روش جدید جهت شناسایی سری زمانی پرت بر اساس مدل گارچ با رویکرد فاصلهای نمایی ارائه میشود که در سه مرحله انجام میگیرد: ابتدا روشهای خوشهبندی فازی و غیر فازی بر روی سریهای زمانی پیاده سازی شده، سپس دادههای پرت تشخیص داده و از مجموعه دادهها حذف میشود. پس از حذف مقادیر پرت دوباره روشهای خوشه بندی بر مجموعه دادهها اعمال خواهد شد. برای ارزیابی روشهای ارائه شده از سهام ۳۰ شرکت برتر، فعال و پر سود موجود در بازار بورس ایران استفاده میشود. با محاسبه دو شاخص سیلهوت و ایکس ای بنی دقت روشهای خوشهبندی به کار گرفته شده با هم مقایسه میشوند و در پایان نشان داده میشود با حذف داده پرت روش خوشهبندی بر اساس مدل گارچ بر اساس رویکرد فاصلهای نمایی بهترین عملکرد را داراست.
نوع مطالعه:
سایر |
موضوع مقاله:
ریاضی دریافت: 1398/10/24 | ویرایش نهایی: 1402/10/17 | پذیرش: 1400/2/27 | انتشار: 1402/3/30 | انتشار الکترونیک: 1402/3/30