|
شناسایی نقاط دورافتاده درسری‌های زمانی چند متغیره با استفاده از الگوریتم ژنتیک
|
| احد رحیم پور1، مسعود یارمحمدی2 |
1- پیام نور
2- پیام نور ، masyar@pnu.ac.ir |
|
|
چکیده: (119 مشاهده) |
| در تحلیل سری‌های زمانی چند متغیره، نقاط دورافتاده می‌توانند منجر به شناسایی غلط مدل، برآورد اریب پارامترها و پیش‌بینی‌های ضعیف شوند. لذا آشکارسازی این نقاط بسیار مهم بوده و مورد توجه می‌باشد. در این تحقیق، از الگوریتم ژنتیک جدیدی برای آشکارسازی نقاط دورافتاده در سری زمانی چند متغیره استفاده می‌کنیم. در این الگوریتم علاوه بر پیدا کردن مکان نقاط دورافتاده، شناسایی نوع دورافتادگی این نقاط نیز انجام می‌شود. سپس به معرفی روش تسای، پناه و پانکراتز (TPP) پرداخته و با مطالعات شبیه سازی نشان می‌دهیم که درصد آشکارسازی صحیح نقاط دورافتاده در الگوریتم ژنتیک نسبت به روش TPP بیشتر است. همچنین داده‌های مربوط به گاز-کوره بررسی و مدل بندی شده و مشخص گردید که روش‌های الگوریتم ژنتیک و TPP، نقاط دورافتاده مشابهی را آشکار می‌سازند. |
|
| واژه‌های کلیدی: سری زمانی چند متغیره، نقطه دورافتاده، آشکارسازی، الگوریتم ژنتیک |
|
|
متن کامل [PDF 1513 kb]
(54 دریافت)
|
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه |
موضوع مقاله:
آمار
دریافت: 1399/4/9 | ویرایش نهایی: 1401/11/2 | پذیرش: 1399/11/12 | انتشار: 1401/10/10 | انتشار الکترونیک: 1401/10/10
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
