[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) ::
دوره 8 شماره 4 صفحات 197-180 برگشت به فهرست نسخه ها
بهینه‌سازی چند دوره‌ای سبد سرمایه بر اساس اندازه ریسک احتمالی و مدل ( AR(1)-GARCH(1,1
صفیه محمودی1، رضوان کمالی2، محمد تقی جهاندیده2
1- دانشگاه صنعتی اصفهان ، mahmoodi@iut.ac.ir
2- دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده:   (34 مشاهده)
در این مقاله از الگوریتم انتخاب سبد سرمایه چند دوره‌ای برای بیشینه کردن دارایی سرمایه‌گذار با استفاده از معیار ریسک احتمالی استفاده شده و با فرض‌های مناسب جدید مسائل بهینه‌سازی مورد بحث حل شده است. به این صورت که به جای استفاده از تنها توزیع نرمال یا حتی یک توزیع مشخص (با پارامترهای مجهول) برای همه دارایی‌ها در تمام دوره‌ها، برای هر دارایی در هر دوره بهترین توزیع از بین توزیع‌های نرمال، تی، پایدار و براوردگر توزیع هسته را در نظر بگیریم. در نتیجه جواب‌های نزدیک‌تر به واقعیت به دست خواهند آمد. علاوه بر این، به منظور بهینه‌سازی نتایج، به‌جای استفاده از یک توزیع پارامتری یا برآوردگر توزیع هسته، از درون‌یابی تکه‌ای خطی توزیع تجربی برای حل مسئله بهینه‌سازی استفاده گردیده است. در پایان با استفاده از داده‌های تاریخی و مدل AR(1)-GARCH(1,1) برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در سبد سرمایه برنامه‌ریزی شده است.
واژه‌های کلیدی: ببهینه‌سازی چند دوره‌ای، توزیع تجربی، درونیابی تکه‌ای خطی، مدل AR(1)-GARCH(1، 1).
متن کامل [PDF 1799 kb]   (28 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: آنالیز کاربردی
دریافت: 1399/7/25 | ویرایش نهایی: 1401/11/1 | پذیرش: 1400/2/12 | انتشار: 1401/10/10 | انتشار الکترونیک: 1401/10/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


محمودی صفیه، کمالی رضوان، جهاندیده محمد تقی. بهینه‌سازی چند دوره‌ای سبد سرمایه بر اساس اندازه ریسک احتمالی و مدل ( AR(1)-GARCH(1,1. پژوهش های ریاضی 1401; 8 (4) :197-180

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3141-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش‌های ریاضی Mathematical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 4542