[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
شناسنامه نشریه
 صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
 مدیر مسئول
دکتر رضا عرفی
 سردبیر
دکتر  شهنام جوادی
 مدیر داخلی
دکتر مجتبی رمضان نسب
کارشناس مجله
نیره زمانی نهوجی

 شاپا چاپی
 2546- 2588
 شاپا الکترونیکی
 2554- 2588
MSRT-CODE
a22b3da30fee1eb

 
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1402 ) ::
دوره 9 شماره 2 صفحات 242-220 برگشت به فهرست نسخه ها
روش پترو-گالرکین موضعی بدون شبکه‌بندی با درونیابی کریگینگ متحرک برای ارزش‌گذاری اختیار اروپایی تحت معادله بلک-شولز زمان-کسری
مریم رضایی1 ، احمد رضا یزدانیان 2
1- دانشگاه خوارزمی
2- دانشگاه خوارزمی ، yazdanian@khu.ac.ir
چکیده:   (762 مشاهده)

در بازارهای مالی با افزایش قیمت سهام، نوسانات آن کاهش می‌یابد. مدل الاستیسیته ثابت واریانس (CEV)، یک مدل مناسب برای نشان دادن این رابطه معکوس بین قیمت سهام و نوسانات آن در بازار است. در این مقاله فرض می‌کنیم که دینامیک قیمت سهام از مدل CEV تبعیت می‌کند. اما این مدل نمی‌تواند اثر روند حافظه را در بازارهای مالی نشان دهد.
با توجه به اینکه مشتقات کسری، ابزارهای مناسبی برای توصیف اثر حافظه هستند، ویژگی‌های وراثتی موجود در اختیارهای معامله را می‌توانند به خوبی تفسیر و بیان کنند. از اینرو، تحت این فرض که تغییر در ارزش اختیار معامله از یک دستگاه انتقال فرکتال پیروی کند، ارزش گذاری اختیار اروپایی را بررسی می‌کنیم. هدف اصلی این مقاله، حل عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری مبتنی بر روش‌های پترو-گالرکین موضعی بدون شبکه‌بندی (MLPG) و تفاضلات متناهی غیرصریح، به‌ترتیب، برای گسسته‌سازی ارزش اختیار و متغیر زمان است. در این مطالعه، MLPG نوع دو (MLPG2) براساس روش درونیابی کریگینگ متحرک برای ساخت توابع شکل که دارای خاصیت دلتای کرونکر هستند، توسعه یافته است و دلتای کرونکر، تابع آزمون است. همچنین، پایداری روش پیشنهاد شده را با استفاده از روش ماتریسی بررسی می‌کنیم. مثال‌های عددی، دقت و کارایی روش را نشان می‌دهند.

واژه‌های کلیدی: اختیار اروپایی، معادله بلک-شولز زمان-کسری، روش پترو-گالرکین موضعی بدون شبکه‌بندی، درونیابی کریگینگ متحرک
متن کامل [PDF 601 kb]   (60 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله مستقل | موضوع مقاله: ریاضی
دریافت: 1400/6/6 | ویرایش نهایی: 1402/11/28 | پذیرش: 1402/1/26 | انتشار: 1402/9/12 | انتشار الکترونیک: 1402/9/12
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaei M, Yazdanian A R. The Meshless Local Petrov-Galerkin Method with Moving Kriging Interpolation for Pricing European Options under Time-Fractional Black-Scholes Equation. پژوهش های ریاضی 2023; 9 (2) :220-242
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3229-fa.html

رضایی مریم، یزدانیان احمد رضا. روش پترو-گالرکین موضعی بدون شبکه‌بندی با درونیابی کریگینگ متحرک برای ارزش‌گذاری اختیار اروپایی تحت معادله بلک-شولز زمان-کسری. پژوهش های ریاضی. 1402; 9 (2) :220-242

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3229-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش‌های ریاضی Mathematical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4640