دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1399 )
دوره 6 شماره 3 صفحات 476-465 |
برگشت به فهرست نسخه ها
نویده مدرسی1 
، سعید رضاخواه 2، شیرین شعاعی3
، سعید رضاخواه 2، شیرین شعاعی3
1- دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدۀ ریاضی و علوم کامپیوتر، ، rezakhah@aut.ac.ir
3- دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ علوم ریاضی، گروه بیم سنجیی
2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدۀ ریاضی و علوم کامپیوتر، ، rezakhah@aut.ac.ir
3- دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ علوم ریاضی، گروه بیم سنجیی
چکیده: (1427 مشاهده)
مدل‌های خود بازگشتی میانگین متحرک زمان پیوسته (کارما) با محرک لوی با ویژگی ایستایی نموها دارای یک محدودیت قوی است و باعث ایستایی فرایند می‌شوند. در این مقاله با تعمیم فرآیند کارما به حالتی که محرک فرآیند نیمه لوی باشد زمینه‌ای ایجاد می‌شود که فرایند کارما یک فرایند دوره‌ای و لذا دارای کاربرد بسیار وسیع‌تر است. بر این اساس، ویژگی‌های آماری فرایند کارما با محرک نیمه لوی بررسی شده و با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده در حالت گسسته، خواص آماری اثبات شده تائید می‌شود.
نوع مطالعه: علمی پژوهشی بنیادی |
موضوع مقاله:
آمار
دریافت: 1397/2/30 | ویرایش نهایی: 1399/10/2 | پذیرش: 1398/10/3 | انتشار: 1399/9/10 | انتشار الکترونیک: 1399/9/10
دریافت: 1397/2/30 | ویرایش نهایی: 1399/10/2 | پذیرش: 1398/10/3 | انتشار: 1399/9/10 | انتشار الکترونیک: 1399/9/10
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |