[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما ::
:: دوره 1، شماره 1 - ( 4-1394 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 1-12 برگشت به فهرست نسخه ها
بازه های پیش‌گویی بوت استرپ نیم ارامتری در سری های زمانی
نصراله ایرانپناه 1، پریسا میکلانی2
1- دانشیار دانشگاه اصفهان ، iranpanah@sci.ui.ac.ir
2- دانشگاه اصفهان
چکیده:   (406 مشاهده)

یکی از مسائل مهم در تحلیل سری­های زمانی برآورد بازۀ پیش‌گویی آینده بر اساس مشاهدات گذشته  است. در سال­های اخیر، روش­های مختلف بوت­استرپ برای برآورد بازه­های پیش‌گویی بدون هیچ فرضی در بارۀ توزیع خطاها، ارائه شده است. روش­های بوت­استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده­ها است و نمونه­های بوت­استرپ با استفاده از بازنمونه­گیری از باقی‌مانده­ها تولید می­شود. در این مقاله در ابتدا، روش‌های بوت­استرپ نیم پارامتری ارائه می­شوند. سپس در پژوهشی شبیه­سازی بازه­های پیش‌گویی بوت­استرپ نیم‌پارامتری با بازۀ پیش‌گویی استاندارد مقایسه می­شوند. در نهایت روش­های ارائه شده برای برآورد بازه­های پیش‌گویی آینده داده‌های سری زمانی دمای هوای اصفهان به‌کار می­روند.

واژه‌های کلیدی: سری زمانی ARMA، ‌ بازه‌های پیش‌گویی، بوت استرپ نیم‌پارامتری، شبیه‌سازی مونت کارلو
متن کامل [PDF 690 kb]   (224 دریافت)    
نوع مطالعه: علمی پژوهشی کاربردی | موضوع مقاله: آمار
دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Iranpanah N, Mikelani P. Semiparametric Bootstrap Prediction Intervals in time Series. Mathematical Researches. 2015; 1 (1) :1-12
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2525-fa.html

ایرانپناه نصراله، میکلانی پریسا. بازه های پیش‌گویی بوت استرپ نیم ارامتری در سری های زمانی. پژوهش های ریاضی . 1394; 1 (1) :1-12

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2525-fa.html



دوره 1، شماره 1 - ( 4-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش‌های ریاضی Mathematical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.145 seconds with 817 queries by yektaweb 3603