دوره 1، شماره 1 - ( 4-1394 )                   دوره 1 شماره 1 صفحات 12-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Iranpanah N, Mikelani P. Semiparametric Bootstrap Prediction Intervals in time Series. mmr 2015; 1 (1) :1-12
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2525-fa.html
ایرانپناه نصراله، میکلانی پریسا. بازه های پیش‌گویی بوت استرپ نیم ارامتری در سری های زمانی. پژوهش های ریاضی. 1394; 1 (1) :1-12

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2525-fa.html


1- دانشگاه اصفهان ، iranpanah@sci.ui.ac.ir
2- دانشگاه اصفهان
چکیده:   (2675 مشاهده)

یکی از مسائل مهم در تحلیل سری­های زمانی برآورد بازۀ پیش‌گویی آینده بر اساس مشاهدات گذشته  است. در سال­های اخیر، روش­های مختلف بوت­استرپ برای برآورد بازه­های پیش‌گویی بدون هیچ فرضی در بارۀ توزیع خطاها، ارائه شده است. روش­های بوت­استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده­ها است و نمونه­های بوت­استرپ با استفاده از بازنمونه­گیری از باقی‌مانده­ها تولید می­شود. در این مقاله در ابتدا، روش‌های بوت­استرپ نیم پارامتری ارائه می­شوند. سپس در پژوهشی شبیه­سازی بازه­های پیش‌گویی بوت­استرپ نیم‌پارامتری با بازۀ پیش‌گویی استاندارد مقایسه می­شوند. در نهایت روش­های ارائه شده برای برآورد بازه­های پیش‌گویی آینده داده‌های سری زمانی دمای هوای اصفهان به‌کار می­روند.

متن کامل [PDF 690 kb]   (943 دریافت)    
نوع مطالعه: علمی پژوهشی کاربردی | موضوع مقاله: آمار
دریافت: 1394/11/26 | ویرایش نهایی: 1396/6/22 | پذیرش: 1394/11/26 | انتشار: 1394/11/26 | انتشار الکترونیک: 1394/11/26

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش‌های ریاضی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Mathematical Researches

Designed & Developed by : Yektaweb