دوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1400 )                   دوره 7 شماره 2 صفحات 370-353 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemifard A, Jahandideh M T. Weak Multilevel Path Simulation for Jump-Diffusion Assets. mmr 2021; 7 (2) :353-370
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2778-fa.html
قاسمی فرد آزاده، جهاندیده محمد تقی. روش مونت کارلو چند مرحله‌ای ضعیف برای شبیه سازی مشتقات مالی با نویز لوی. پژوهش های ریاضی. 1400; 7 (2) :353-370

URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-2778-fa.html


1- دانشگاه مازندران، دانشکدۀ علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی ، azadeh.ghasemi@math.iut.ac.ir
2- دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدۀ علوم ریاضی
چکیده:   (1370 مشاهده)
در این مقاله با الهام از پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌ی به کارگیری روش مونت کارلو چند مرحله ای (MLMC) به ارزش گذاری اختیار معاملات می‌پردازیم. MLMC پس از معرفی توسط  Gilesبه یکی از ابزارهای پرطرفدار در ریاضیات مالی تبدیل شد. ابتدا با استفاده از روش اویلر ضعیف، تخمین عددی  برای دارایی پایه که در یک معادله‌ی دیفرانسیل چند بعدی با نویز لوی صدق می‌کند، محاسبه می‌شود و سپس به کمک روش مونت کارلو چند مرحله ای ضعیف که اخیرا توسط Belomestny معرفی شد، ارزش مورد انتظار اختیار معامله به دست می‌آید. اهمیت روش مونت کارلو چند مرحله ای ضعیف از اینجا ناشی می‌شود که با جایگزین کردن روش تخمین قوی با یک روش تخمین ضعیف، نه تنها مشکل شبیه سازی مسیر به مسیر فرآیندهای لوی (که بسیار زمانبر و در مواردی غیرممکن است) از میان برداشته شده بلکه هزینه‌ی محاسباتی نیز در مقایسه با MLMC استاندارد افزایش نمی‌یابد. در این مقاله به عنوان بهبودی بر کار Belomestny و با رویکردی جدید در نظریه قضایا را برای دلخواه و نه فقط ۲ بیان و اثبات می‌کنیم.همچنین درصدد بهبود الگوریتم MLMC ضعیف برای معادلات غیرخطی با مؤلفه‌های وابسته هستیم. در پایان، کارایی روش با استفاده از چند مثال عددی برای فرآیندهای مختلف نشان داده می‌شود.
متن کامل [PDF 832 kb]   (282 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله مستقل | موضوع مقاله: جبر
دریافت: 1397/2/28 | ویرایش نهایی: 1400/5/17 | پذیرش: 1399/4/25 | انتشار: 1400/6/10 | انتشار الکترونیک: 1400/6/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش‌های ریاضی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Mathematical Researches

Designed & Developed by : Yektaweb