دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1402 )
دوره 9 شماره 2 صفحات 189-171 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Rasooli M, Fariborzi Araghi M A, Damercheli T. Solving partial integro-differential equation related to operational risk by applying the finite differences method. mmr 2023; 9 (2) :171-189
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3145-fa.html
URL: http://mmr.khu.ac.ir/article-1-3145-fa.html
رسولی منصوره، فریبرزی عراقی محمد علی، دمرچلی طیبه. حل معادله انتگرال دیفرانسیل جزئی مربوط به ریسک عملیاتی با بکارگیری روش تفاضلات متناهی. پژوهش های ریاضی. 1402; 9 (2) :171-189
1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، fariborzi.araghi@gmail.com
3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، fariborzi.araghi@gmail.com
3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری
چکیده: (365 مشاهده)
ریسک عملیاتی یکی از ریسک‌های شناسایی شده در سازمان‌ها بالاخص در بانک‌ها است و کمیته‌های نظارت بانکی توجه ویژه‌ای به آن دارند. در این مقاله مدل ریاضی بر اساس مدل پیشرفته ریسک عملیاتی برای محاسبه احتمال بقای بانک به صورت یک معادله انتگرال دیفرانسیل جزئی ولترا در نظر گرفته شده است. این معادله با به کارگیری روش تفاضلات متناهی با قاعده ذوزنقه‌ای جهت تخمین بخش انتگرالی آن به صورت عددی حل و تاثیر تغییر پارامترهای مدل بر خروجی مساله بررسی شده است. علاوه بر این، پایداری و همگرایی روش، مورد بحث قرار گرفته و نتایج عددی آن ارائه شده است.
نوع مطالعه: علمی پژوهشی کاربردی |
موضوع مقاله:
آنالیز کاربردی
دریافت: 1399/8/2 | ویرایش نهایی: 1402/11/28 | پذیرش: 1400/11/17 | انتشار: 1402/9/12 | انتشار الکترونیک: 1402/9/12
دریافت: 1399/8/2 | ویرایش نهایی: 1402/11/28 | پذیرش: 1400/11/17 | انتشار: 1402/9/12 | انتشار الکترونیک: 1402/9/12
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
