1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، fariborzi.araghi@gmail.com
3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری
چکیده: (379 مشاهده)
ریسک عملیاتی یکی از ریسکهای شناسایی شده در سازمانها بالاخص در بانکها است و کمیتههای نظارت بانکی توجه ویژهای به آن دارند. در این مقاله مدل ریاضی بر اساس مدل پیشرفته ریسک عملیاتی برای محاسبه احتمال بقای بانک به صورت یک معادله انتگرال دیفرانسیل جزئی ولترا در نظر گرفته شده است. این معادله با به کارگیری روش تفاضلات متناهی با قاعده ذوزنقهای جهت تخمین بخش انتگرالی آن به صورت عددی حل و تاثیر تغییر پارامترهای مدل بر خروجی مساله بررسی شده است. علاوه بر این، پایداری و همگرایی روش، مورد بحث قرار گرفته و نتایج عددی آن ارائه شده است.
نوع مطالعه:
علمی پژوهشی کاربردی |
موضوع مقاله:
آنالیز کاربردی دریافت: 1399/8/2 | ویرایش نهایی: 1402/11/28 | پذیرش: 1400/11/17 | انتشار: 1402/9/12 | انتشار الکترونیک: 1402/9/12